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【独立黑客】Stock Trading Bot 股票交易机器人,用了机器学习那类东西

【收入】 3500美元一个月。
【短总结】由于不是 SaSS 产品所以也没有网址可看。
原文里的几本 finance 相关书可以看看,除此之外文章里也没什么特别可学的了。
【Take Away】
Launch things!
第一个版本不需要完美,验证市场然后迭代。
做你脑子里最疯狂的那个点子。


你的背景是什么,你现在在做什么?

Sebastian Dobrincu, 目前是 freelancer,
刚开始做这个项目纯粹是试试而已,想看看现在的机器学习方法是否能用于预测和自动化在 stock market 里买卖资产,然后尽可能高效。

你的点子哪里来的?

randomly pop up, 我那个时候在坐飞机去旧金山,然后下载了一些 Podcast 听,选了几个 Finance 类别下的热门 Podcast,然后在飞机上听。

然后里面谈到了 liquidity 的事情,总结下来就3 个点, price, size, time.
然后他们高频率交易是否给市场提供了 liquidity 流动性,然后我打开笔记软件记录一些重点。

这个项目之前的话,我对金融领域其实不怎么了解。。
I had a solid understanding of the fundamentals of trading but not much beyond that.
了解 trading 的基础但是也就仅此而已了。
我想多了解一些东西,但是我记得 99% 的这类书都是 bullshit。

【然后接下来一段评论了几本书,不黏贴了】

你花了多久?用了什么技术?

一开始的目标是做一个 high frequency trading (HFT) bot
只做 Bitcoin (原因是有很多 API )。
The huge advantage is that you are not necessarily starting with a handicap against the big trading firms.
而且 Bitcoin 对比起大公司没有明显劣势么?

因为做 stock trading 的话,即便毫秒层级都很关键,那些人有更快的 bot 和更快的服务器。他们有这种优势。
但我很快放弃了 Bitcoin 因为没有稳定的 API.

具体细节我就不说了,有兴趣的找我(被采访者)私下谈。
长话短说,还是决定去 stock market,
但不是高频交易了。
My bot holds a single position from seconds to minutes (sometimes even hours) 因为没法跟那些大公司拼,拼的东西包括服务器硬件,物理位置(距离交易所越近越好)

For trading I recommend Kite, mainly for their stable Connect APIs and the low bandwidth. Their limitation is 3 requests per second, and this was more than enough for my new strategy.

第一个原型一个月内就做好了,都是用正职之外的业余时间做的。
这时候的 bot 不是很聪明,花多了2个多星期往里面喂数据,直到错误率下降到一个满意的情况。
另外2个星期做测试,在拿来真正使用前的测试。
总结来说的话,当前这个版本花了一共 4个月。

未来的计划是什么?

自从我公开宣布了这个事情,好几家 trading 公司给我发了 offer,
目前的话我不打算卖掉,我主要是在改进并且 scale it.

一个近期打算做的事情就是提高 captial ,就是允许 bot 交易更多东西。

碰到了一些大问题是什么?如果重来的话你会改变哪些东西?

错误1.
我在 Bitcoin 高频交易上面浪费了太多时间了,
一开始点子听起来不错,但是碰到越来越多技术问题,
这个不行之后,I looked into a more analytical approach in automated trading.
有很多概念不能用在 Bitcoin 市场了,所以我就去 Stock 市场了,
错误2
太依赖于 models 了,没有用不同方法去分析手头的数据,
Models are only simple real world abstractions, and my common sense has saved me more than once.

你最大的优势是什么?有什么特别有帮助的东西吗?

可能我最大的优势就是乐观。很多人相信 individual trader 在市场上完全无法和大公司斗,我就是个活生生的例子。

Another immensely helpful resource were the public research papers available online.
另一个特别有用的资源就是网上的公开 reasearch paper?

工作狂,每天10到12个小时。

给其他 Indie Hacker 的建议是什么?

Launch things!
第一个版本不需要完美,先测市场,拿一堆反馈然后一直
Don't make it perfect from the first version. Test the market first, gather tons of feedback and constantly iterate over your idea.
去做最疯狂的点子,做个 Snapchat 克隆没啥用,每个问题都有解决方法就看你有没有创造力了。
And definitely go for the craziest idea you have in mind. That's how most of the successful companies started (talk Facebook, Uber, AirBnb). You probably don't want to spend your most precious resource (⏰), building yet another Snapchat clone. Every problem has a solution. You just have to be creative enough to find it.

【英文定义】
proprietary:
1. 所有权;所有物;所有团体:relating to an owner or to the fact of owning sth
2. 专卖的;专营的;专利的made and sold by a particular company and protected by a registered trademark

abstain
v. 戒;(投票时)弃权;戒除;离开

fluke
侥幸;偶然;意外
v.侥幸做成;意外受挫

Create at Mar 10, 2017   Update at Mar 10, 2017